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关于沪深300股指期权合约上市交易有关事项的通知

来源:中投期货    发布时间:2019-12-20    点击数:

尊敬的客户:

       中国证监会(证监函〔2019452号)已正式批准中国金融期货交易所上市沪深300股指期权合约。为确保股指期权平稳上市运行,现将沪深300股指期权合约上市交易有关事项通知如下:

       一、上市交易时间

       沪深300股指期权合约自20191223日(星期一)起上市交易。

       二、上市交易合约月份和挂盘基准价

       沪深300股指期权首批上市合约月份为20202月(IO2002)、20203月(IO2003)、20204月(IO2004)、20206月(IO2006)、20209月(IO2009)和202012月(IO2012)。

       各合约挂盘基准价由交易所结合沪深300股指期权做市商报价等因素确定,并在合约上市交易前一交易日公布。

       三、限价指令每次最大下单数量

       沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

       四、交易保证金

       沪深300股指期权合约的公司保证金调整系数为13%,最低保障系数为0.5

       五、持仓限额

       同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。

       六、相关费用

       沪深300股指期权合约手续费标准参照已约定的其他品种交易手续费标准收取。

       七、询价限制

       客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

       八、交易限额

       沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至20203月的第3个星期五(2020320日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自20203月的第4个星期一(2020323日)至6月的第3个星期五(2020619日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。

       深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

       套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。

       客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

       九、权限的开通

       (一)2019年12月23日前,在我司已具有有效中金所交易编码且账户状态为正常的一般客户(即自然人、普通机构),公司为客户直接开通(即自动获得)中金所期权品种交易权限。如有异议,需关闭新品种权限请向公司提交书面申请。

       (二)2019年12月23日起,通过我司申请中金所交易编码的客户,应满足中金所交易者适当性条件后申请开通中金所期货(期权)品种交易权限。

       十、交易风险

       客户在参与期权合约交易前,应当充分了解到期权交易的特别风险。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式,期权合约交易可能面临平仓、行权或期权到期放弃等几种后果,您应当熟知交易所期权平仓、行权的规则和程序,特别是有关实值期权到期自动行权,虚值期权到期自动放弃的交易规则,妥善处理期权持仓,《中投天琪期货有限公司期权业务特别风险揭示书》详见附件。


       特此通知。


       附件:中投天琪期货有限公司期权业务特别风险揭示书.pdf

                           中投天琪期货有限公司

                       二〇一九年十二月二十日


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